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江苏省博士后科研资助计划项目(1201057C)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：杨爱军刘晓星更多>>
相关机构：东南大学南京审计大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金江苏省高校自然科学研究项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇业绩
  • 1篇业绩评价
  • 1篇夏普比率
  • 1篇基金
  • 1篇基金业
  • 1篇基金业绩
  • 1篇基金业绩评价
  • 1篇封闭式基金
  • 1篇封闭式基金业...
  • 1篇高阶矩

机构

  • 1篇东南大学
  • 1篇南京审计大学

作者

  • 1篇刘晓星
  • 1篇杨爱军

传媒

  • 1篇证券市场导报

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于高阶矩的封闭式基金业绩评价研究被引量：2
2012年
中国封闭式基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏特征,为研究收益率的高阶矩对基金业绩评价和排名的影响以及Sharpe比率在基金业绩排名中是否仍适用,本文首先从理论角度解释投资者对高阶矩偏好问题;然后在效用函数的基础上,研究在封闭式基金业绩评价过程中考虑收益率高阶矩问题,提出了考虑高阶矩的广义Sharpe比率;最后将基于高阶矩的广义Sharpe比率应用到我国封闭式基金业绩排名研究中。实证分析表明,尽管封闭式基金收益率序列不服从正态分布,但基于广义Sharpe比率和Sharpe比率的基金排名结果完全一致,Sharpe比率作为我国封闭式基金业绩排名中最常用的指标仍然有效和适用。
杨爱军刘晓星
关键词：夏普比率基金业绩评价封闭式基金
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