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重庆市自然科学基金(2006BB2246)

作品数：1 被引量：19H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态VAR
  • 1篇记忆
  • 1篇厚尾
  • 1篇VAR
  • 1篇FIGARC...
  • 1篇长期记忆

机构

  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇傅肖肖
  • 1篇钟波
  • 1篇肖智

传媒

  • 1篇南开管理评论

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于EVT-POT-FIGARCH的动态VaR风险测度被引量：19
2008年
金融实践中,金融资产回报不仅具有厚尾性、波动的异方差性两大特点,而且其波动表现出明显的长期记忆性。本文利用FIGARCH模型处理波动异方差性和长期记忆性、EVT-POT方法捕捉回报分布厚尾的优势,提出了能反映厚尾性、异方差性和长期记忆性的金融风险度量模型——基于EVT-POT-FIGARCH的动态VaR模型,并用中国股票市场的沪深300指数和上证综合指数的每日收盘价进行实证分析。结果表明,模型能较好地处理这两个指数回报序列的三大特点,更准确地度量其VaR风险。
肖智傅肖肖钟波
关键词：FIGARCH厚尾长期记忆VAR
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