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国家自然科学基金(10471150)

作品数：2 被引量：6H指数：1
相关作者：林勇马添翼更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇中国股市
  • 2篇模型分析
  • 2篇股市
  • 1篇配分函数
  • 1篇ARFIMA
  • 1篇FIGARC...
  • 1篇HURST指...
  • 1篇标度
  • 1篇标度性

机构

  • 2篇中国人民大学

作者

  • 1篇林勇
  • 1篇马添翼

传媒

  • 1篇兰州学刊
  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国股市的非线形模型分析被引量：5
2007年
利用基于分数次差分的计量经济学ARF IM A和F IGARCH模型研究中国股市收益率的变化.
林勇
关键词：ARFIMAFIGARCHHURST指数
中国股市的多重分形模型分析被引量：1
2009年
文章基于多重分形理论建立了资产收益模型,刻画了金融时间序列的波动聚集效应和长记忆特征,同时实现了不同时间标度下模型统一,并对中国股市进行了实证检验。
马添翼
关键词：配分函数标度性
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共1页<1>
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