山东省自然科学基金(Q2007A03)
- 作品数：2 被引量：5H指数：1
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- 不确定环境下障碍再装期权的动态定价模型——基于BSDE解的期权定价方法被引量：1
- 2011年
- 研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)的解以及时间-风险折现方法,提出了障碍再装股票期权的动态定价模型,并求出了模型的显式解,得到了障碍再装股票期权的动态定价区间,这与Epstein的基础资产结果在形式上是一致的。最后通过具体的数值分析揭示了投资者个体对Knight不确定性的主观情绪以及上下障碍价格对障碍再装股票期权定价的重要影响。
- 张慧孟纹羽来翔
- 关键词：KNIGHT不确定性期权定价倒向随机微分方程
- 一类三维拟线性双曲型方程交替方向有限元法被引量：4
- 2010年
- 对一类一般的三维拟线性双曲型方程通过转化二阶时间导数得到关于一阶时间导数的耦合方程组,然后进行离散得到交替方向有限元格式,应用微分方程先验估计的理论和技巧得到了最优阶H^1-模和L^2-模误差估计,并给出了数值算例,数值结果和理论分析得到很好的吻合.
- 来翔袁益让
- 关键词：双曲型方程交替方向有限元方法收敛性分析
