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中国博士后科学基金(20100480781)

作品数：4 被引量：10H指数：2
相关作者：李关政吕志华彭建刚更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇银行
  • 2篇实证
  • 2篇实证研究
  • 2篇资本
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇压力测试
  • 1篇银行汇率
  • 1篇银行信用
  • 1篇银行信用风险
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇改
  • 1篇商业银行
  • 1篇提升经济
  • 1篇平之
  • 1篇企业
  • 1篇资本管理
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率
  • 1篇经济周期

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇彭建刚
  • 1篇吕志华
  • 1篇李关政

传媒

  • 1篇金融理论与实...
  • 1篇财经研究
  • 1篇新金融
  • 1篇金融经济（下...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于MF-Logistic模型的银行信用风险压力测试被引量：7
2012年
压力测试是银行加强信用风险管理和监管部门实施宏观审慎监管的有用工具,但是压力测试模型的科学性制约了我国提高压力测试的水平。本文把传统的Logistic模型扩展为包含宏观冲击因子的MF-Logistic模型,将其用于信用风险压力测试。实证结果显示:基于MF-Logistic模型的信用风险压力测试能科学地度量宏观冲击因子和微观风险因素对信用风险的影响,并且能直观地显示银行在不同压力情景下的资本充足水平,对于商业银行和银行监管机构都具有较高的实用价值。
李关政
关键词：信用风险压力测试违约概率监管资本
汇率形成机制改革下的银行汇率风险度量——基于TARCH模型的实证研究被引量：1
2012年
自人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率的波动幅度显著增加,由汇率波动带来的非预期损失成为汇率风险的重要部分。本文引入T A R C H模型来度量汇率波动性并用于计量汇率风险VaR。实证分析显示:TARCH模型能有效反映美元、欧元和日元汇率时间序列的波动聚集效应,特别是杠杆效应项充分揭示了三项外汇杠杆效应的差异;基于TA RCH模型计量的汇率风险V a R也能有效覆盖美元、欧元和日元的下端风险,因此TARCH-VaR方法是度量汇率风险的科学工具。
李关政
关键词：人民币汇改波动性TARCH模型
我国商业银行提升经济资本管理水平之道
2013年
经济资本管理是现代商业银行经营管理的核心内容,但我国商业银行当前的经济资本管理仍较为粗放,与国际先进银行尚存在较大差距。我国商业银行应该在技术层面改进经济资本计量模型,在管理层面完善经济资本配置流程,在战略层面树立基于宏观视角的经济资本管理理念,推动实现集约化经营,步入可持续发展的新阶段。
张峰
关键词：商业银行经济资本非预期损失
经济周期、经济转型与企业系统性信用风险——基于ECTM模型的实证研究被引量：2
2011年
我国企业的系统性信用风险根源于经济周期和经济转型两方面,但已有研究对经济转型因素缺乏足够重视。文章构建了ECTM模型,筛选出对我国企业系统性信用风险有显著影响的两个经济周期因子和三个经济转型因子,并刻画其作用方向和程度。结论显示,未来我国企业所有制多元化程度的提高和金融市场化改革有助于降低企业的系统性信用风险,但外贸依存度的下降则可能给相关企业带来冲击。我国银行业应加强对企业系统性信用风险的监测和防范。
李关政彭建刚吕志华
关键词：经济周期经济转型
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